Risicos meten of willen we het niet precies weten

Modellen zijn schuld aan alle ellende

Dit statement kunnen we vandaag de dag vaak horen. Beslissers en risicomanagers hebben de uitkomsten uit de modellen geloofd, zonder er maar kritisch naar te kijken. Dus de conclusie ligt voor de hand: Weg met die modellen. Terug naar af. Laten we maar weer lekker op ons buikgevoel afgaan. Weg met die getallenhekserij. Het is het tijdperk van de renaissance van de kwalitatief georienteerde risico-manager. Van hem horen we vaak de volgende punten:

Niet elk risico kan worden gekwantificeerd

Risico’s die zich niet zo vaak voordoen, kunnen bijna niet gekwantificeerd worden. Wie kan er iets zinnigs over een risico zeggen, dat minder dan 3 keer per eeuw zou voorkomen. Aan het eind roepen experts maar wat en je komt met die resultaten geen stap verder. Zulke risico’s kun je beter kwalitatief behandelen. Er in een workshop over praten is toch veel beter. En dan geven we het een kleurtje of twee kleurtjes: Eén voor de frequentie van het risico en één voor de schadehoogte. Bovendien kunnen strategische en reputatierisico’s toch niet worden gekwantificeerd.

Herkent u dit beeld? Ik hoor het nog wel eens en reageer meestal als volgt:

• Grote risico’s waarvan de financiële gevolgen niet of nauwelijks kunnen worden benoemd, zijn meestal geen grote risico’s. De schadehoogte van een risico kan meestal wel kwantitatief worden benaderd. Het hangt vooral af van het business model van de organisatie. Als een organisatie alleen maar grote orders had, dan wordt zij over het algemeen niet vaak maar wel met grote verliezen geconfronteerd. Bij een organisatie met kleine orders is dit juist omgekeerd. We kunnen de punten waar we in de organisatie verliezen kunnen leiden over het algemeen wel in kaart brengen. We weten vaak wel wat het zo ongeveer gaat kosten. Het inschatten van de frequentie van een risico is veelal wat lastiger, maar zeker niet onmogelijk.

Download hier de gehele bijdrage

Overige columns